辽主耶律延禧想去投奔西夏，萧特烈谏阻。耶律延禧不听，于是渡河西行。萧特烈竟然劫持梁王雅里到了西北部，拥立他为帝，改元神历。可是没有过几个月，雅里竟然病死。有一个辽国宗室耶律朮烈，是辽兴宗宗真的孙子。随着，又由特烈等辅立了他。过了二十余日，遭遇兵乱，术烈被弑，萧特烈也死在一起乱军之中。
再说萧干自为奚帝之后，就率军出卢龙岭，攻破景州，接着有攻陷了蓟州，前锋直逼燕京城下。郭药师率军出战，大败萧干，乘胜追越卢龙岭，杀伤大半。萧干败逃，他的耶律阿古哲又把他杀死，把首级献给了郭药师。郭药师把萧干首级送到汴梁城，赵佶大喜，加封他为太尉。
到了此时，辽国土地尽失，只剩下一个天祚帝，奔走到了荒漠之中。他指望到了西夏就可安身，免得当了俘虏。偏偏金国早已想到这点，先派遣使者川书给夏主，令他拿下天祚帝，送给金国，答应割地相赠。夏主李乾顺因此拒绝收留辽主，还奉上誓表，愿以侍奉辽之礼侍奉金国。
金国于是依约给地，令粘没喝割下寨以北，阴山以南，以及乙室邪剌部、吐禄、泺西地给西夏。西夏和金国自此通好，双方信使来往不绝。辽主不能去西夏，只得再次渡河东回。刚好遇到耶律大石从金国逃回，耶律延禧令他随驾。这时有一个乌古迪里部谟葛失把辽主耶律延禧迎接到自己部落，倒是奉承尊敬。
于是辽主耶律延禧再次出兵，收复了东胜各州，到了武州，与金军交战，大败之后，逃到山阴。赵佶想诱里耶律延禧，令番僧带书去迎接，答应以帝礼相待。耶律延禧刚开始想去宋朝，继而又觉得宋朝并不可恃，转而想去投靠党项。
途中他遇到金兵，怕被金兵看见，连忙弃马而逃，才得以避免被抓。到了晚上，粮食也没了。他只好沿途吃冰喝雪，勉强充饥，好容易到了应州的东郊，却被金将娄室赶上，活捉而去。他被解送到金国上京，完颜阿骨打降封他为海滨王，不久改封为豫王。辽国自耶律阿保机称帝，共有八主，二百又十年。
后来，耶律延禧有一次见到了赵佶，耶律延禧问道：“赵公，你是从哪里来的？”赵佶说道：‘从源昌州辗转近五六千里，父母妻子都死了，谁知道竟会如此痛苦！”耶律延禧说道：“我和你的情况大同小异。我已经从海耀州来到这里，走了五千里。过去在燕京分别，今天才再面。路途辛苦，与死亡为邻，今日感戴皇恩，来到这里，就是上到天上也不过如此。”左右使者说道：“你们打个招呼就行。”这天晚上住在这间房里，二人同床。四个女真人也在房里，耶律延禧和赵佶一直到天明，也不敢再说一句话。
第二天，有人带赵佶和耶律延禧进入小院中，庭院很整洁，令二人坐在左边廊下的交椅上。二人互相感叹：“有十二年没有见到这东西了。”有紫衣人传圣旨说道
：“耶律延禧与赵佶一并免去朝见，一并赐入鸿翼府监收。”二人一并再拜谢恩。有圣旨说仍旧赐给衣帽，在鸿翼府小房间中起居，赵佶与耶律延禧同住，也能见到金人。到晚上，有人传送饮食。侍者中有几个轮流看管他们，小心监视着。
有一天，耶律延禧拉着赵佶的手私下里说了些什么，赵佶拱手在额前，感叹道：“皇天！皇天！”两天后，有人报告赵佶与耶律延禧说了不该说的话，奉郎主之令，让二人到外面分开居住，他们私下里说了什么，就不再追究。耶律延禧住哪里就不知了。
绍兴二十六年六月，金朝皇帝完颜亮命令已经五十六岁的宋钦宗和八十一岁的耶律延禧比赛马球。宋钦宗不会骑马，很快从马上跌了下来，被马乱践而死。耶律延禧却善于骑马，企图纵马冲出重围逃命，结果被乱箭射死。
耶律大石会集西部七州十八部，称天祐皇帝，改元延庆。妻萧氏为昭德皇后。辽国道宗大安三年，耶律大石出生于上京，他是耶律阿保机的八世孙，从小好学，善于骑射。兼通汉文、契丹文。天庆五年，耶律大石中进士，入翰林院，任翰林承旨。后历任泰、祥二州刺史，辽兴军节度使。
辽天祚帝保大二年，金兵大举南侵，攻克中京。天祚帝耶律延禧不敢留守，逃入云中。耶律大石等人留守南京，遭到金、宋夹攻。为了安定人心、坚持抵抗，耶律大石拥立耶律淳即位，称天锡皇帝。耶律淳任命大石为军事统帅，负责守卫。
耶律大石分析当时形势，决定向金称臣，同宋朝结好。但是，赵佶认为这是夺回燕云十六州的好机会，出兵二十万攻打南京。耶律大石率军迎战，大败宋军于白沟河。不久耶律淳病死，其妻萧德妃摄政。宋兵又来进攻，奇袭南京城。在巷战中辽军再次取胜，使得兵心复振。
次年，耶律大石率军在奉圣州龙门壁附近，兵败被俘。他逼迫为金兵带路，去偷袭耶律延禧的青冢大营。后来，他从金营逃脱，投奔耶律延禧。耶律延禧责备耶律大石说道：“我还没有死，你怎么敢立耶律淳？”耶律大石回答道：“陛下拥有全国的力量，不能去阻挡一下敌人，抛弃国家社稷远远逃遁，致使百姓生活在水深火热之中。即使立十个耶律淳，都是太祖的子孙，岂不强似去乞求别人来宽宥性命？”耶律延禧无言以对，赐给酒食，赦免其罪。
但是耶律大石心中不能自安，就杀死萧乙薛、坡里括，自立为王，率领铁骑二百乘夜逃遁。他向北走了三天，过黑水，见到白达达详稳床古儿。床古儿进献马匹四百只、驼二十只、羊若干。他继续向西行，来到可敦城，驻军于北庭都护府。
在这里，他会集威武、崇德、会蕃、新、大林、紫河、驼等七州以及大黄室韦、敌剌、王纪剌、茶赤剌、也喜、鼻古德、尼剌、达剌乖、达密里、密儿纪、合主、乌古里、阻卜、普速完、唐古、忽母
思、奚的、纠而毕十八部王之众。
耶律大石晓谕他们道：“我祖宗历经艰难创下大业，经历了九代二百年。金人作为臣属，逼迫我国家，残杀我黎民，屠杀毁灭我城邑，使我们的皇帝陛下逃难于外，想到这些我日夜都痛心疾首。我现在仗义西行，想借助众蕃部的力量，翦灭我们的仇敌，恢复我国的领土疆域。你们之中有顾念痛惜我们国家，忧虑我们的社稷，思量共同救出君父，济助生民于苦难之中的人吗？”众人齐声称是。于是他得到精兵了一万余人，设置官吏，编列排甲，准备仪仗器具。
几年后，他以青牛、白马祭祀天地、祖宗，整顿队伍向西进发。他先写信给回鹘王毕勒哥说道：“从前我国太祖皇帝北征，经过卜古罕城，曾派遣使者到甘州，下诏给你们祖先乌母主说：‘你思念故国吗，朕马上就可以为你恢复，你担心不能回去吗，我已经拥有这片土地了。我拥有，也就是你拥有了。’你的祖先当即上表致谢，认为国家迁来此地，已有十几代人，军民都留恋现有国王，不愿迁居异地，所以我也就不能重返故国了。这表明我国与你们国家的交好已有多年历史了。现在我准备向西前往大食，向你们国家借道，你们切不可生疑。”
毕勒哥接到书信，当即到客舍迎接，大宴三日，临走之前，又进献六百匹马、一百只骆驼、三千只羊，并愿以子孙为人质做附庸，送至境外。所经过之处，为敌的击败之，降附的安抚之。行军万里，有好几个国家归附，获得的骆驼、马匹、牛、羊、财物，不可胜数。兵力日益强大，士气日益高涨。
到了寻思干，西域各国合力举兵十万，号称忽儿珊，前来拒战。两军相距大约两里。耶律大石晓谕将士说道：“敌军虽多，但是没谋划。如果我们攻击他们，他们便会首尾不能相救，我军定会获胜。”
于是耶律大石派六院司大王萧斡里剌、招讨副使耶律松山等率兵两千五百人攻击其右路，枢密副使萧剌阿不、招讨使耶律术薛等人率兵两千五百人攻其左路；自己率众进攻其中路。三军一齐攻击，忽儿珊大败，伏尸数十里。耶律大石驻军于寻思干共九十日，回回国王前来降附，贡献土产。
他又西行至起儿漫，文武百官立耶律大石为皇帝。他追谥祖父为嗣元皇帝，祖母为宣义皇后。他对百官说道：“我与你们行程三万里，跋山涉水过沙漠，日夜艰辛前行。仰赖祖宗之福佑，你等众人之力，我冒昧地登了大位。你们的祖、父都应该加以存恤善后，以共享荣耀。”从萧斡里剌以下四十九人的祖父和父亲，封号爵赏各有等差。
后来，东喀喇汗国阿赫马德汗死，其子易卜拉欣汗不得人心，造成康里人和葛逻禄人叛乱，被迫邀请耶律大事出兵协助平乱。耶律大石很快平定了康里和葛逻禄，把东喀喇汗国降为附庸，割取其北疆一带为辽国直辖领地。